Contents
У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы. При помощи специального программного обеспечения данные обрабатываются, и все цифровые значения приобретают наглядный вид (столбики, графики, кластеры и пр.).
Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых https://fx-trend.info/ движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Этому можно научиться, анализируя график кластеров.
В этой статье разберем особенности кластерного анализа, практическое применение на пробое и отскоке, торговлю с крупными участниками. В качестве примеров рассмотрим реальные рыночные ситуации. Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок. Dynamic Levels на 10-секундном графике фьючерса на евро/доллар 6EZ8 покажет перемещение уровня максимального объема внутри дня.
Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом. Критический – сопровождается чаще всего шпилькой объема и с высокой вероятностью прогнозирует окончании тренда. Начинайте своё изучение с вертикального объема, тем более, что каждый клиент любой брокерской компании с самого первого дня имеет возможность работать с этим видом объема. Отображение объема всех сделок в различных разрезах и широкие возможности работы с историческими данными дают много преимуществ для профессионального занятия трейдингом. Наиболее популярной российской разработкой в сфере визуализации биржевой информации является торгово-аналитическая платформа Volfix. Дельта — разница между покупателями и продавцами, измеряемая в контрактах.
Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader. Анализ кластеров повышает шансы на успешное прогнозирование хода цены возле важных уровней — будет ли пробой или тест с отскоком. Всплеск покупок во время пробоя сопротивления — характерное поведение сильного рынка. Скачайте АTAS бесплатно, изучите поведение дельты во время пробоя на вашем любимом рынке/таймфрейме. Все агрессивные покупки, которые могут пробить этот уровень, должны поглощаться лимитными ордерами на продажу, останавливая цену. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта.
В России популярна платная платформа VolFix , которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления. Среди стандартных терминалов, в которых можно анализировать горизонтальный объем и проводить кластерный анализ, можно выделить только торговый терминал SmartTrade (брокерская компания ITinvest). Среди стандартных терминалов, в которых можно анализировать горизонтальный объем и проводить кластерный анализ, можно выделить только торговый терминал SmartTrade.
Кластерный анализ и пробой уровня максимального объема
Чаще всего трейдеры торгуют по классическим трендовым торговым системам, но можно торговать и в контр-тренд, против большинства трейдеров. Хотя в стакане наблюдаем хорошие объемы для биткойна в 100 лотов, однако в кластере замечен объем в 700 лотов. Этот объем уже проторгован и по размеру значительно превышает указанные плотности. Рассмотрим, как использовать движение точки POC в кластерном анализе криптовалют на конкретном примере.
Тест уровня обычно заканчивается, когда продажи “высыхают”, и появляется агрессивный покупатель, а цена поддаётся ему, отскакивая от уровня пробоя, чтобы продолжить рост. Также помните, что на рынке может быть флет (боковое движение).
Другими словами – стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам – мы получим объем свечи.
Более подробно о применении кластерного анализа при пробое или отскоке вы узнаете из нашего видео. Главной задачей кластерного анализа для трейдера считается фильтрация сделок. Отметим, что используя такие паттерны в трейдинге, не стоит ждать сильных движений. Более подробно с особенностями кластерного анализа можно познакомиться в нашем видео.
Если медведи продавят цены за пределы зоны спроса, то это будет говорить о том, что следует закрывать сделки на покупку, и думать о продажах. Попробуем провести простой анализ кластера, используя график, представленный ниже. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Какая ситуация на рынке благоприятна для открытия позиции на отскок?
Регистрируйтесь на 7 бесплатных видеоуроков о VSA и VSA 2.0 + получите софт для трейдинга
В классическом теханализе это называется тест пробитого уровня. Возможно, это движение нужно, чтобы понервировать покупателей, которые вошли на пробое сопротивления.
Анализ горизонтальной дельты подскажет, куда и где были открыты позиции быков и медведей. Отличия между разными настройками объемных кластеров. Достаточно ли хорошо вы понимаете, почему цена движется?
Профиль объема в левой части строится отдельно (от тех данных, что в основной части экрана) за указанный период времени. Если все установленно верно – после выбора инструмента в окне навигации вы увидите историю инструмента в виде графика. Взяв мышкой за красный квадрат необходимо подвести его в то место, которое будет отображено в активной области. На разделение влияет то, где в свече (баре) расположен максимальной объем. Толкающие бары в определенной степени создают движение, поскольку они толкают цену. Тормозящие, как следствие, цену тормозят и разворачивают. Тормозные и толкающие бары бывают бычьими и медвежьими.
Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню. Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам. До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA. Market Profile – это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала.
Особенности отображения кластерного объема на рынке Форекс
Существует распространенное заблуждение, будто белый (зеленый) кластер указывает на преимущество покупателей, а красный – на преобладание продавцов. На деле цвет указывает лишь на то, какого типа ордеров было открыто больше. Видно, как максимальный объем перемещается хаотично и POC разбросаны по всему стакану. Для открытия позиции использовать такой паттерн явно не рекомендуется. Скорее наоборот, если позиция ранее была открыта и получена прибыль, то при таком сценарии следует быстрее выходить из рынка.
Order Flow Indicator — индикатор потока ордеров
Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал. Тем не менее, хочется отметить, что большинство успешных трейдеров, работая только с одним вертикальным объемом, добиваются потрясающих результатов. Я всегда рекомендую начинающим трейдерам в первое время останавливаться на анализе только вертикального объема, как на более классическом виде интерпретации рыночной информации.
Speed of Tape — скорость поступления заявок в книгу ордеров
В большинстве случаев вы получите картинку со списком инструментов как это показано ниже. В момент запуска платформа запрашивает список инструментов, которые обновляются в режиме online. При положительной дельте покупателей больше, чем продавцов. Рассмотрим каждый способ применения кластеров более подробно, с наглядными примерами. Следует отметить, что эффективнее всего использовать данные профили на малых таймфреймах – от минутного до тридцатиминутного. На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой. Заявки мелких трейдеров — в них отображаются суммы намного меньше.
Сегодня мы поговорим о том, что такое кластерный анализ в трейдинге и какие преимущества он дает. Особенно, если покупку осуществляет долгосрочный инвестор, разместивший крупный лимитный ордер. Существует большая вероятность того, что данное движение будет подхвачено толпой, после чего данный уровень будут защищать другие участники рынка – продавцы или покупатели. Этот способ отличается информативностью и удобством. Он демонстрирует наличие на рынке крупного трейдера в пределах одной свечи (быка или медведя). Из объемов сделки на покупку вычитается объем сделок шорт. В результате получается величина с отрицательным/положительным значением.
В стакане видны плотности образующие локальные вершины на графике и крупный покупатель с лимитным ордером на покупку объемом 2 млн. Этому участнику продают активы и кластер наливается красным цветом. Этот объем крупный покупатель разбрасывает вверх по рынку.
Кластерный анализ объемов может запросто использоваться для создания отдельных торговых стратегий, а также применяться в совместимости с прочими элементными позициями. Данное направление применяется с целью наблюдения за активностью участников рынка даже в пределах небольших по размеру ценовых баров. Сам анализ кластера дельта на Форекс может иметь критическое или нормальное значение. Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Полезная ли такая информация при том, что именно объем движет ценой? Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно.